ChatGPT：モデルの違いと、業務や生活が豊かに速くなる実例8選

以下は、あなたの finance_list.py が「短期〜数ヶ月の売買候補（押し目）」をどう抽出しているかを、条件を分解して説明し、改善アイデアも具体的に挙げたものです。

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スクリプトの全体像（2段階運用）
1) 夜間（eod / snapshot）

東証プライム全銘柄（get_ticker_list()）を対象に、

価格レンジ → 1年日足 → テクニカル判定 →（一部）財務判定で候補を作り、

_cache/snapshot_YYYYMMDD_plXXXXX.pkl に保存します。

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2) 日中（intraday）

当日スナップショットがなければ「直近のスナップショット」を自動使用（休日でも動く設計）。

A/B と、優先度の高い C（C+→C-）から最大 MAX_INTRADAY_QUOTES 件だけを取り、

1分足も使って現在値・日中安値高値を更新し、

BUY_ZONE に入ったものだけを “今のA/B/C” として出力します。

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抽出されるランクの意味（A / B / C+ / C-）
A（最優先）

テクニカル条件を全部クリア

さらに 財務フィルタ（PER/PBR/ROE/EPS）もクリア 

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B（次点）

テクニカルは強いが、

財務データが取れない/欠損/閾値外 → B 

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C（監視枠：基準線近辺）

A/Bほど厳しくない「基準線に近い」銘柄を監視用に拾う

さらに C を C+（監視強）と C-（監視弱）に分割しています 

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条件の詳細（夜間スナップショットでの判定）

ここが “抽出条件の本体” です。コード内の流れ（コメントの①〜⑧）に沿って説明します。

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0) 価格レンジ・ユニバース前処理

まず現在値（直近2日の日足Close）で 500円〜10,000円の銘柄に絞ります

MIN_PRICE=500, PRICE_LIMIT=10000 

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目的：低位株/値が飛びやすい銘柄、超値嵩の扱いづらさを避ける（好みで調整）

A/B の「テクニカル強め候補」条件（全部必要）
① 押し目形状（“押して戻す”）

当日安値が基準線近辺まで触れること（EODでは “日中に押した” を当日安値で代用）

REQUIRE_INTRADAY_TOUCH=True

判定は last_low <= kijun*(1+0.1%)（TOUCH_ABOVE_KIJUN_PCT=0.001）

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引けは基準線以上（戻して終わる）

REQUIRE_CLOSE_ABOVE_KIJUN=True → close >= kijun 

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さらに 引けが基準線から離れすぎてない

close <= kijun*(1+near_width)（押し目の範囲内）

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② 基準線が上向き

直近5営業日で基準線が上昇（kijun[-1] > kijun[-6]）

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→ “上昇トレンド中の押し目” を強制

③ 中期トレンド（大きい流れ）

MA50 > MA200 かつ Close > MA50 

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→ 「上昇相場の押し目」寄りに寄せています

④ 短期トレンド（直近の勢い）

MA5 > MA25（状態として必須）

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⑤ 一目（転換線が基準線より上）

転換線 > 基準線（状態として必須）

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★ 変更点：クロス条件（直近N日）

直近 CROSS_LOOKBACK_DAYS=3 日以内に

MA5/MA25 の上抜け または

転換線/基準線 の上抜け

どちらか一方のクロスがあればOK（両方は不要）

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→ 「現実の動きに合いやすい（拾える銘柄が増えやすい）」設計

⑥ ATR（ボラの適正帯）

ATR14 を Close で割った “ATR比” が

ATR_MIN=1.5% 〜 ATR_MAX=3.5% の範囲内 

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→ 低ボラすぎ（動かない）/ 高ボラすぎ（荒い）を除外

⑦ 流動性（売買代金）

直近20日平均の 売買代金（Close×Volume） が

MIN_TRADING_VALUE=1億円 以上 

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→ すべり・板の薄さを避ける

⑧ 出来高増加（任意・現状OFF）

USE_VOLUME_SURGE_FILTER=False（使うなら “今日出来高 >= 20日平均×1.2”）

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C（監視枠）の条件（緩め：終値が基準線に近い）

終値が基準線の±near_width以内なら C として拾います 

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near_width は

最低±0.3%（NEAR_KIJUN_WIDTH_MIN=0.003）

かつ（有効なら）銘柄ごとのATRに応じて拡張
near_width = max(0.3%, 0.4 * ATR比) 

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C+ / C- の分割（監視優先度）

C+ は概ね「近い」＋「上向き」＋「中期上昇」＋「最低限の流動性」

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基準線上向き（任意で必須化）

MA50>MA200 かつ Close>MA50（任意で必須化）

売買代金 0.8億円以上（CPLUS_MIN_TRADING_VALUE=80,000,000）

スコアリング（並び順を “強い順” にする仕組み）

USE_SCORING=True のため、A/B/C すべてに近い思想でスコアが付きます。

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主な加点要素：

基準線への近さ（近いほど高得点）

流動性（MIN_TRADING_VALUEの複数倍で満点）

ATR帯（ちょうど良いボラが高得点）

基準線の上向き度

直近クロス（MAか一目）

C+ にはボーナス（SCORE_CPLUS_BONUS）

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結果として intraday の監視対象選定もスコア順で優先されます。

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財務フィルタ（A/Bを分ける）

テクニカル強め候補のうち最大150件だけ（MAX_FUNDAMENTAL_CHECK=150）財務を見る設計です。

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A条件（全部満たす）：

EPS > 0

PER ≤ 30

PBR ≤ 3

ROE ≥ 8% 

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欠損や取得失敗、閾値外は B 扱い。

さらに重要：財務はTTL付きキャッシュで叩きすぎを防いでます（成功7日、失敗1時間）。

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日中（intraday）の BUY_ZONE 判定（“今買えるか”）

日中は「候補の中から、今の価格が買いゾーンにいるものだけ」表示します。

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ゾーン上限：zone_high = kijun*(1+near_width)

ゾーン下限：zone_low = kijun*(1-BUY_ZONE_BELOW_KIJUN_PCT)（デフォは 0.0＝基準線割れは買わない）

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さらに条件（デフォでON）：

日中安値がゾーン上限以下に入った（押した事実がある）
BUY_ZONE_REQUIRE_TOUCH=True

現在値がゾーン内
BUY_ZONE_REQUIRE_PRICE_IN_ZONE=True 

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このBUY_ZONEを満たした上で、EODランクに応じて「今のA/B/C+/C-」として出します。

“出口（目安）” の計算（短期〜数ヶ月向け）

投資助言ではなくレポートの目安として、ATRで機械的に置いてます。

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損切：stop = kijun - 1.0*ATR

利確1：tp1 = entry + 1.0*ATR

利確2：tp2 = entry + 2.0*ATR

トレイル目安：MA25 

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改善点（短期〜数ヶ月の“実運用”として効くもの）
1) C（監視枠）の情報を “いつ買いに行くか” へ寄せる

今は C を「終値が近い」で拾いますが、短期売買なら

“基準線に近い” だけでなく、押し目の再現性（例：過去N回の基準線タッチ後の勝率/平均上昇）
をスコアに混ぜると、C監視の質が上がります。

実装の方向性：

直近6〜12ヶ月で「基準線±near_widthに入った翌日〜5日後のリターン」を集計して
score += 勝率*係数 + 平均リターン*係数 のように加点。

2) “イベント・ギャップ耐性” フィルタ（短期では超重要）

短期〜数ヶ月は決算や大型イベントでギャップが出ます。
改善案：

決算予定日が近い銘柄を 除外 or スコア減点（特に翌営業日〜数日）
※これは外部データが必要ですが、運用の事故率が下がりやすいです。

3) ATR帯の「銘柄の性格」別チューニング

一律 1.5%〜3.5% は分かりやすい反面、

ディフェンシブ/大型は低めでも良い

グロースは高めでも許容したい
などが出ます。

改善案：

時価総額 or 値動き特性で ATR_MIN/MAX を可変にする

例：大型（時価総額上位）は 1.0〜2.8%、中小は 1.5〜4.0%

4) クロス判定の “ノイズ耐性” を上げる

直近3日以内クロスは機動力が高い反面、ダマシも増えます。

改善案（どれか1つでも効きます）：

クロスに 出来高条件（現状OFFの出来高フィルタをクロス時だけON）

あるいはクロス後に 終値がMA25を上回っているなど “位置” 条件を追加

5) 財務フィルタの扱い（短期売買としての最適化）

短期売買では「PER/PBR/ROE」よりも

赤字（EPS<=0）回避

時価総額・流動性

需給（出来高・トレンド）
が効きやすいことも多いです。

改善案：

A/B を “財務” ではなく “需給・安定性” に寄せる選択肢

例：EPSは必須（赤字回避）だけ残し、PER/PBR/ROEはスコア加点へ移行
→ 「良い銘柄がBに落ちて監視優先が下がる」を減らせます。

6) スコアと表示ソートの一貫性

今、スコアは計算している一方で、EODのA/B表示は「乖離→流動性」でソートしています。

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改善案：

表示もスコア順を基本にすると、スコアリングの価値が最大化します。

例：上位20件はスコア順、その次は乖離順…などでもOK

7) 小さなバグ/品質（気づいた点）

EODレポートのA行で ROE...% が 2回出力されています（同じ文字列が重複）。

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→ ログ/通知が見づらくなるので1回にすると良いです。

いちばん効きやすい調整つまみ（実運用向け）

監視数が多すぎる → MIN_TRADING_VALUE を上げる / CPLUS_MIN_TRADING_VALUE を上げる

“押しが浅い”銘柄が多い → TOUCH_ABOVE_KIJUN_PCT を 0.0 に近づける（より深く押すの必須化）

買いのタイミングが遅い → BUY_ZONE_REQUIRE_TOUCH を残しつつ、BUY_ZONE_BELOW_KIJUN_PCT を 0.1〜0.3% だけ許容（ただし事故も増える）

ダマシが多い → CROSS_LOOKBACK_DAYS を 2 に縮める or 出来高条件をクロス時だけ足す

必要なら、あなたの「運用スタイル」に合わせて、次のどれかに寄せた **具体的な推奨パラメータセット（A案/B案/C案）**も作れます：

デイトレ寄り（1〜5日）

スイング（1〜6週）

2〜6ヶ月（中期寄り）

ただ、質問の範囲で結論を言うと、このコードはすでに
“上昇トレンド中の基準線押し目” を、流動性とボラで現実運用に耐える形に寄せたスクリーナーになっています。

以下は、いただいた finance_list.py の「抽出条件（A/B/C）」を 判定順に できるだけ噛み砕いて説明し、そのうえで 短期〜数ヶ月運用で効きやすい改善点 を挙げます。

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（※投資助言ではなく、条件設計・運用設計の解説です）

1) このスクリプトがやっていること（全体像）

このスクリプトは 2段構え です。

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EOD（夜）：東証プライム全銘柄の「前日終値まで」の日足（1年）で
A/B（買い候補） と C（監視候補） を作り、スナップショット（pkl）保存

intraday（日中）：そのスナップショットから「重要そうな銘柄だけ」最大300件を選び
1分足等で 現在値・日中安値 を取り、BUY_ZONE に入ったか を再判定して出力

2) まず前処理（ユニバース＆価格フィルタ）
ユニバース

get_ticker_list() で 東証プライム銘柄 を取得（想定）

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価格レンジ

EODスナップショット作成時、まず “値がさ過ぎ/安過ぎ” を落とします。

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500円〜10,000円（MIN_PRICE=500, PRICE_LIMIT=10000）

ここで落とした残りに対して、1年分日足を取得して本判定へ

3) 使っている指標（ざっくり）

EOD判定で各銘柄について以下を計算しています。

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一目均衡表

基準線 kijun：過去26日高値/安値の中間

転換線 tenkan：過去9日高値/安値の中間

移動平均：MA5 / MA25 / MA50 / MA200

ATR14（14日平均 True Range）

流動性：売買代金（Close×Volume）の20日平均

4) “基準線近接幅” の考え方（超重要）

「基準線にどれくらい近いか」の判定幅を銘柄ごとに可変にしています。

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最低幅：±0.3%（NEAR_KIJUN_WIDTH_MIN=0.003）

さらに ATR比に連動（near_width = max(0.3%, 0.4 × ATR/Close)）

つまり、ボラが大きい銘柄ほど「近接とみなす幅」も広がります。

5) ランク別の抽出条件（EOD時点）
C（監視）：終値が基準線の近く

まず “監視候補C” を広めに拾います。

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終値が基準線±near_width以内
abs(Close - Kijun) <= Kijun * near_width

そして C を C+ / C- の2段階 にしています。

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C+（監視強）：

基準線が上向き（直近5日で上昇）

中期上昇トレンド（MA50>MA200 かつ Close>MA50）

流動性（売買代金20日平均）0.8億円以上（CPLUS_MIN_TRADING_VALUE）

それ以外は C-（監視弱）

C は「買う」ではなく、押し目になり得る場所に来たら見る枠です。

A/B（買い候補の母集団）：押し目＋上昇トレンド＋上昇シグナル＋適正ボラ＋流動性

A/B になる前に、まず “テクニカル強め候補” を作っています。条件はかなり明確です。

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押し目の形（戻し）

日中に基準線付近まで押したこと（EODでは当日安値で代用）

REQUIRE_INTRADAY_TOUCH=True

判定：Low <= Kijun*(1+0.1%)（TOUCH_ABOVE_KIJUN_PCT=0.001）

終値は基準線以上に戻す

Close >= Kijun（REQUIRE_CLOSE_ABOVE_KIJUN=True）

さらに、終値が上に離れすぎてたら除外

Close <= Kijun*(1+near_width)（上に伸び切ってる銘柄を弾く）

基準線が上向き（直近5日）

Kijun[-1] > Kijun[-6]

中期トレンド（大枠が上昇）

MA50 > MA200 かつ Close > MA50

短期トレンド（短期が優勢）

MA5 > MA25（状態として必須）

一目の状態

Tenkan > Kijun（状態として必須）

直近クロス（上昇の合図）

「どっちか一方のクロスでOK」にしています（改善点B）。

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MA5 が MA25 を上抜け または

転換線が基準線を上抜け

しかも 直近3営業日以内（CROSS_LOOKBACK_DAYS=3）

ボラティリティ帯（ATR比）

ATR/Close が 1.5%〜3.5% の範囲（ATR_MIN=0.015, ATR_MAX=0.035）

低すぎる（動かない）銘柄/高すぎる（荒すぎる）銘柄を除外

流動性（売買代金）

売買代金（Close×Volume）の 20日平均が1億円以上（MIN_TRADING_VALUE=100_000_000）

ここまで通ったものが “テク強候補” で、次に財務で A/B に分けます。

A と B の分岐（簡易財務フィルタ）

Aは「テクニカル＋財務もOK」、Bは「テクはOKだが財務が弱い/不明」です。

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A（財務OK）：

EPS > 0

PER ≤ 30

PBR ≤ 3

ROE ≥ 8%

B（財務弱/情報不足）：

上記のどれかが欠損（yfinanceで取れない）

または基準外

※重いので財務チェックは最大150件まで（スコア上位から）に制限し、さらに TTL付きキャッシュ（成功7日/失敗1時間）で .info 連打を避けています。

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6) intraday の「買いゾーン（BUY_ZONE）」判定

日中は、EODで作った kijun/near_width を使い、現在値が “買いゾーン” かを判定します。

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上側：zone_high = kijun*(1+near_width)

下側：zone_low = kijun*(1 - BUY_ZONE_BELOW_KIJUN_PCT)（デフォ0%なので 基準線未満は買わない）

さらに2条件を要求：

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日中安値が zone_high 以下に入った（押した）（BUY_ZONE_REQUIRE_TOUCH=True）

現在値が zone 内にいる（BUY_ZONE_REQUIRE_PRICE_IN_ZONE=True）

BUY_ZONE を満たした銘柄だけを A/B/C+/C- として表示します（ゾーン外は OUT 扱い）。

7) 参考「出口」（短期〜数ヶ月向けの目安）

“投資助言ではなくレポート用の目安” として、ATRベースの出口を併記しています。

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損切り：基準線 − 1×ATR

利確1：エントリー + 1×ATR

利確2：エントリー + 2×ATR

トレイル：MA25（ある場合）

改善点（短期〜数ヶ月で効きやすい順）

すでに「キャッシュTTL」「C+/C-」「スコア」「クロス条件緩和」「出口目安」など良い改善が入っています。

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その上で、次のあたりが “成績と運用の安定” に効きやすいです。

A) 押し目判定の整合性を上げる（誤差/取りこぼしを減らす）

現状：日中に押したかどうかの判定が Low <= Kijun*(1+0.1%) で固定です。

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提案：ここも near_width と整合させると銘柄特性に合います。

例：Low <= Kijun*(1+near_width) を採用（または min(near_width, 0.3% など)）

ボラが大きい銘柄で「押したのにtouch扱いにならず落ちる」を減らせます

B) 株式分割などの影響（指標の歪み）対策

yf.download(..., auto_adjust=False) なので、分割/併合が入ると移動平均やATRが歪むことがあります。

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案：テクニカル計算だけでも auto_adjust=True を検討
（もしくは Adj Close ベースで計算するなど）

C) “相場環境フィルタ” を追加（短期は特に効く）

短期〜数ヶ月は、個別の良い形でも地合いで潰れやすいです。

TOPIXや日経平均などで

例：指数が MA50>MA200 の時だけ A/B を採用

もしくは指数が下向きならスコアを減点
といった レジーム（相場環境）判定 を入れると、無駄打ちが減りやすいです。

D) 同じ“似た銘柄”に偏るのを抑える（運用上の改善）

スコア順だと、同業種がずらっと並ぶことがあります。

セクター（業種）情報を持てるなら、上位N件の中で業種上限を付ける

もしくは相関が高い銘柄を同時に取りすぎない
→ リスク分散と実運用が楽になります

E) スコアを「並び替え」だけでなく「足切り」にも使う

今はスコアは主に順位付け用途です。

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例：A/Bは score >= x の足切りを入れる

あるいは「dist（近さ）」が良くても流動性が弱い等を総合で落とせる
→ 候補が多すぎる日でも安定します

F) 小さな不具合/読みやすさ

運用品質には直接影響しないですが、直しておくと安心です。

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EODレポートで ROE... が 二重に出力されてます（文字列結合の重複）

intraday の c_now が一度作った後に同じ式で作り直されてます（動くけど冗長）

必要なら、あなたの運用イメージ（例：Aだけ買う / A+Bも買う / C+はアラートだけ、最大保有数、損切り幅の好み）を前提に、
この条件群を「短期（数日〜数週）寄り」or「数ヶ月スイング寄り」に最適化する具体案（閾値の推奨レンジや、どこを緩める/締めるか）まで落として提案できます。

以下は、添付の finance_list.py が「どんな条件で短期〜数ヶ月の売買候補を抽出しているか」を 条件ごとに分解して説明し、あわせて 改善ポイント（ロジック面／データ面／実装面） を具体的に挙げたものです。 
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1) このスクリプトの全体像（EODスナップショット＋場中監視）
このコードは大きく2段構成です。 
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EOD（夜）：東証プライム全銘柄（get_ticker_list()）を対象に
日足1年分をまとめて取得 → 指標計算 → 条件で絞る → A/B/C（＋C+/C-） を作ってスナップショット保存
intraday（場中）：スナップショットに入った銘柄だけを対象に
現在値（1d＋1m）を取得 → BUY_ZONE 判定 → その時点の価格で A/B/C を再表示
2) 対象ユニバースと前処理
対象銘柄
get_ticker_list() で得た 東証プライム銘柄（想定） が母集団です。 
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価格レンジでプレフィルタ（最初の絞り込み）
EODスナップショット構築の最初に、直近日足（2日分）から「現在値相当」を取って価格レンジで絞ります。 
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上限：PRICE_LIMIT = 10,000円
下限：MIN_PRICE = 500円
意図としては、
「極端な低位株（値動き・板・分割などでノイズが多い）を避ける」「値嵩すぎる銘柄も除く」
というタイプのスクリーニングです。 
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日足取得
価格レンジ通過銘柄について 日足1年（period="1y", interval="1d"） をチャンクで取得します。 
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その後、各銘柄は 終値データが200本以上 ないとスキップされます（MA200計算のため）。 
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→ 上場直後の銘柄などは対象外になりやすいです。
3) 計算している指標（スクリーニングの材料）
各銘柄について最低限これらを計算しています。 
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一目均衡表（線だけ）
基準線（Kijun） = (26日高値の最大 + 26日安値の最小) / 2
転換線（Tenkan） = (9日高値の最大 + 9日安値の最小) / 2 
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※雲（先行スパン）や遅行スパンは使っていません（ここは改善余地あり）。
移動平均（SMA）
MA5 / MA25 / MA50 / MA200 
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ATR（14日）
TR = max(High-Low, |High-前日終値|, |Low-前日終値|)
ATR14 = TR の14日平均 
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流動性（売買代金）
「売買代金」を Close * Volume として作り、直近20日平均 を使います。 
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（※厳密には「約定代金」そのものではないですが、近似としてよく使われる形です）
4) “近接幅（押し目の許容レンジ）” の決め方
このコードの肝は 「基準線付近への押し目」 を中心にした抽出です。
その“付近”を銘柄ごとに可変にしているのが near_width です。 
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near_width の定義
最低幅：NEAR_KIJUN_WIDTH_MIN = 0.003（±0.3%）
可変幅：near_width = max(0.3%, NEAR_KIJUN_ATR_MULT * (ATR/Close))
NEAR_KIJUN_ATR_MULT = 0.4 
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つまり、ATRが大きい（ボラが高い）銘柄ほど “近接扱い” の幅が広がる設計です。 さらに、A/B（テクニカル強め）候補は ATR比が 1.5%～3.5% に限定されるので、
near_width も概ね次の範囲に収まります：
ATR/Close=1.5% → near_width ≈ 0.4×1.5% = 0.6%
ATR/Close=3.5% → near_width ≈ 0.4×3.5% = 1.4%
このあたりは「短期〜数ヶ月」向けの押し目許容としては割と妥当なレンジになっています。 
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5) C（監視）銘柄の抽出条件（C+/C-）
C（監視）の基本条件
前日終値が基準線に近いだけで拾う、フィルタ緩め枠です。 
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条件：abs(Close - Kijun) <= Kijun * near_width
→ 終値が「基準線±near_width」の中なら C です。
ここは A/B よりかなり緩いので、
「A/Bほど条件が揃ってないが、押し目の候補として目を付けておく」
という用途になっています。 
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C+ / C- の2段階（監視の強弱）
ENABLE_C_TIERING = True のため、C枠は C+ と C- に分かれます。 
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C+（監視強）になる条件（全部満たす必要あり）
基準線が上向き（直近5日で上昇）
中期上昇トレンド（MA50>MA200 かつ Close>MA50）
流動性（20日平均売買代金）>= CPLUS_MIN_TRADING_VALUE = 80,000,000 
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満たさないものは C-（監視弱）です。
6) A/B（テクニカル強め）候補の抽出条件
このスクリプトの「本命抽出」はここです。
条件はかなり明確に段階化されていて、落ちた理由もカウントしています。 
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① 押し目→戻し（基準線タッチと反発）
日中安値が基準線近辺まで押すことを要求
REQUIRE_INTRADAY_TOUCH = True のとき
判定：Low <= Kijun * (1 + 0.001)（+0.1% までを “触れた” 扱い） 
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引けで基準線以上に戻すことを要求
REQUIRE_CLOSE_ABOVE_KIJUN = True のとき
判定：Close >= Kijun 
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さらに「戻しすぎ（高い位置）は除外」
判定：Close <= Kijun * (1 + near_width) 
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→ まとめると、終値は 基準線以上〜(基準線+near_width)以下 に収まっている必要があり、
「基準線を支持線として押して戻した直後」を狙う形になっています。
② 基準線が上向き（トレンドの向き）
判定：Kijun(t) > Kijun(t-5)（直近5営業日で上昇） 
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③ 中期トレンド（大局の上昇）
判定：MA50 > MA200 かつ Close > MA50 
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→ 「上昇トレンドの中の押し目」だけを狙っているのがはっきり出ています。
④ 短期トレンド（押し目後も弱くなりすぎてない）
判定：MA5 > MA25 
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⑤ 一目の状態（短期の勢い）
判定：Tenkan > Kijun 
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⑥ 直近の上抜けイベント（3営業日以内）
CROSS_LOOKBACK_DAYS = 3 の範囲で
MA or 一目のどちらかが直近でゴールデンクロスしている必要があります。 
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MAクロス：MA5 が MA25 を上抜け
一目クロス：Tenkan が Kijun を上抜け
条件：どちらか一方が直近3日以内ならOK 
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ここは「モメンタムが出始めた初動」を狙う発想です。
一方で “クロスから数日〜数週間経った押し目” は除外されやすいので、スタイルが出るポイントでもあります。
⑦ ATR比（ボラの範囲）
ATR比 = ATR14 / Close
条件：0.015 ～ 0.035（= 1.5%～3.5%） 
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→ ボラが低すぎる銘柄（動かない）と、高すぎる銘柄（荒すぎる）を排除。
⑧ 流動性（売買代金）
直近20日平均 Close*Volume が
MIN_TRADING_VALUE = 100,000,000（=1億円）以上 
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（任意）出来高増加フィルタ
USE_VOLUME_SURGE_FILTER=False なので今はOFFですが、ONにすると
今日出来高 >= 20日平均 * 1.2 でないと落とす 
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7) A / B の分岐（簡易財務フィルタ）
テクニカル条件を全部満たした銘柄（内部的に “T”）に対して、
yfinance.Ticker(t).info を使って財務フィルタをかけます。 
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A（財務OK）
以下を全部満たす必要があります：
EPS（trailingEps）> 0
PER（trailingPE）<= 30
PBR（priceToBook）<= 3
ROE（returnOnEquity）>= 0.08（8%） 
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B（財務弱め/不明）
上記のどれかが欠損（取得できない）→ B
閾値を外れる → B 
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重要：財務チェックは上限150銘柄
MAX_FUNDAMENTAL_CHECK = 150 があるので、
テクニカル合格が大量に出た日に 上位150件しか財務判定されず、残りはそもそも捨てられます。 
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 （意図は処理負荷軽減ですが、「抜け」を作る仕様なので、ここは理解しておくべき点です）
8) スコア（優先度）の意味
ランキング用に _calc_score() があり、ざっくり以下で加点されます。 
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基準線に近いほど高得点（dist_norm が小さいほど）
流動性が高いほど高得点
ATR比が “適度な中間” に近いほど高得点
基準線の上向きが強いほど高得点
直近クロス（MA/一目）の有無で加点
C+ はボーナス加点 
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このスコアは、
財務チェック対象150件に絞るときの優先付け
intradayで監視対象を最大300件に絞るときの優先付け
に効いています。 
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9) intraday（場中）の BUY_ZONE 判定
場中は、スナップショットの A/B/C+/C- を最大300件取り出し、現在値を取りに行きます。 
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取得している価格
fetch_live_quotes() は2段階で取得します。 
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まず period="2d", interval="1d" で prev_close と日足の値を確保
可能なら period="1d", interval="1m" で price/day_low/day_high を上書き
（コメントでは /v7/finance/quote と書いてありますが、実装は yfinance の download 経由です）
BUY_ZONE の定義（デフォルト設定）
zone_high = Kijun * (1 + near_width)
zone_low = Kijun * (1 - BUY_ZONE_BELOW_KIJUN_PCT)
デフォルト BUY_ZONE_BELOW_KIJUN_PCT = 0.0 なので zone_low = Kijun 
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そして、
BUY_ZONE_REQUIRE_PRICE_IN_ZONE = True
→ 現在値が zone_low～zone_high の中にいることが必須
BUY_ZONE_REQUIRE_TOUCH = True
→ day_low が zone_high 以下に入ったことが必須（ただし下で説明） 
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注意（仕様上の“ほぼ冗長”ポイント）
BUY_ZONE_REQUIRE_PRICE_IN_ZONE=True のままだと、
現在値が zone 内にあるなら day_low は通常それ以下なので、
touch条件は実質ほぼ常に満たされやすいです（day_low が正しく当日値なら）。 
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 ただし、
1mが取れず1dの値が古い/ズレる
day_low が欠損
などがあると touch が効いてきます。
改善ポイント（実運用で効きやすい順）
ここからが「改善点」です。コードの意図を崩さずに、精度・運用性・保守性を上げる観点で挙げます。 
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A) ロジック面（抽出の“質”の改善）
1) 「直近3日クロス必須」は取りこぼしが増えやすい
いまは「押し目＋上昇トレンド」でも、クロスが3日より前だと落ちます。 
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スタイルとして初動狙いなら良いですが、
数週間続く上昇トレンド中の“押し目2回目・3回目”
押し目後に再加速する局面
を狙うなら、例えば次のような緩和が候補です：
CROSS_LOOKBACK_DAYS を 3→5〜10 に
「クロスの発生」ではなく「fast>slow を維持している日数」でも良い
あるいは「MA5>MA25 かつ Tenkan>Kijun を維持」のみでクロス判定を外す（スコア加点要素に落とす）
2) 押し目判定を“当日だけ”に固定している
EOD判定が「当日の安値が基準線近辺まで押した→引けで戻した」という1日パターン固定です。 
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実際の押し目は複数日に渡ることが多いので、例えば：
「過去N日で一度でも基準線近辺まで押して、その後基準線上に回復」
のようにすると候補が増えます（ただしノイズも増えるのでスコア/追加条件で抑える設計が良い）。
3) 一目は“線”だけなので、雲を使うとトレンド判定が安定
現状は Tenkan/Kijun の関係だけ見ています。 
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短中期で一目を使うなら、典型的には
価格が雲の上
先行スパンが上向き／雲が陽転
などを入れると「地合いが弱いのに線だけで合格」を減らせます。
B) データ面（精度と再現性）
4) 分割・配当などの“調整”をどう扱うか
yf.download(... auto_adjust=False) なので、分割が入ると過去データに段差が残り、
MAやATR、基準線などが歪みやすいです。 
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指標計算は auto_adjust=True（または Adj Close 系）を使う
ただし売買代金（Close*Volume）は実額が欲しい
→ 指標用（調整）と流動性用（非調整）を分けるのが実務的には一番きれいです
5) 休日実行時の asof_date 表示
休日にスナップショットを新規作成すると asof_date=today になりますが、
実際に取れている価格は前営業日までだったりします。 
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 改善案：
取得した日足の最新日付（close.index[-1]）を “実データ日付” としてスナップショットに保存し、レポートでもそちらを表示する
（運用時の混乱が減ります）
C) 財務フィルタ面（日本株で起きがちな課題）
6) yfinance .info は欠損・ブレが出やすい（特に日本株）
現状は欠損＝B扱いで、Aがかなり減りやすい設計です。 
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 改善案（方針別）：
「欠損はB（現状維持）」で良いが、Bを“悪い”と誤解しないよう表示を工夫
例：B(情報不足) と B(割高/低ROE) を分ける
欠損が多い指標（ROEなど）はスコア要素に落とし、A判定はもう少し頑健な項目に絞る
（EPS>0、極端なPER/PBRを避ける、など）
7) 財務チェック150件上限による“見落とし”
MAX_FUNDAMENTAL_CHECK=150 で上位150件しか残らないので、
「テクニカル合格はしてるのに出てこない」日が出ます。 
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 改善案：
150件以降は “B（財務未チェック）” として残す（捨てない）
もしくは財務チェックをやめて A/B を別軸にする（短期売買なら合理的な場合も）
D) 実装・運用面（バグ、読みやすさ、レート制限）
8) レポートの小さなバグ/改善
render_eod_report() の A行で ROE が2回出力されています（文字列重複）。 
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→ 表示の誤解を避けるため修正推奨
EODレポート側は C+ / C- の内訳を出していないので、せっかくの tiering が見えません。 
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→ C枠の表示も C+ と C- を分けると運用しやすいです
9) 使っていない設定/変数がある（設計意図と実装がズレて見える）
例：
RATE_LIMIT_BREAK_AFTER_CONSECUTIVE_CHUNKS が定義のみで未使用 
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SLEEP_BETWEEN_PRICE_CHUNKS_SEC があるのに time.sleep(2) がハードコード 
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/v7/finance/quote を使うとコメントにあるが実装は yf.download 
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make_yf_session を import しているが使っていない 
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→ 「自分用スクリプト」でも、ここが整理されると保守性が上がり、パラメータ調整もしやすくなります。
10) レート制限対策は“あと一歩”で強くできる
_yf_download_with_retry() のバックオフは良いです。 
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一方で、コメントにある “サーキットブレーカ” が未実装なので、例えば：
チャンク処理ごとに「429が連続した回数」を数え、一定回数で打ち切る
その時点で「どこまで取得できたか」を残して終了（または intraday は部分結果で出力）
にすると、場中の監視が止まっても原因が追いやすいです。
E) “改善の最短ルート”：検証の仕組みを足す
条件調整（ATRレンジ、near_width係数、クロス日数、売買代金閾値）は、
バックテストや簡易検証がないと「どれが効いたか」が曖昧になりがちです。 
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 おすすめは重いバックテストでなくてもよくて、例えば：
スナップショットに「翌日〜5日後の最大上昇率/最大下落率」を記録して集計
A/B/C+/C- ごとの分布を見る
reject理由上位の銘柄のサンプルを保存して、落としすぎ/拾いすぎを確認
だけでも、パラメータ調整の質が一気に上がります。
すぐ直せる「小さな修正」例（代表）
投資ロジックとは関係なく、まず直すと良いものです。 
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ROEが2回出る表示の重複を削除
time.sleep(2) を SLEEP_BETWEEN_PRICE_CHUNKS_SEC に統一
C+ / C- の件数を EOD レポートに出す
コメント（/v7/finance/quote 等）と実装の整合を取る
未使用定数・未使用 import を整理
必要なら、あなたの運用スタイル（「初動だけ狙うのか／トレンド中の押し目も拾いたいのか」「監視できる銘柄数」「許容するATRや売買代金」）に合わせて、
CROSS_LOOKBACK_DAYS の扱い
押し目判定（当日限定→複数日窓）
BUY_ZONE の定義（基準線割れ許容、反発後の追い買い許容）
あたりを コードの差分レベルで具体化する案も提示できます。